英語でなんと言う？「その音にゾクゾクした」

I was thrilled at that sound.

日本語で使われる「スリル」を使って、英語で「ゾクゾクする」という表現になります。

他にも、「ゾクゾクする：震える」などの意味で下記でも表現できます。
I get chills.
I’m shivering.